分布不确定条件下的再保险稳健自留额

发布时间：2017-09-04 08:00

  本文关键词：分布不确定条件下的再保险稳健自留额

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【摘要】：提出了在索赔分布信息不完全的条件下,确定再保险自留额的一类稳健优化方法。通过使用KL散度(Kullback-Leibler Divergence)作为分布信息模糊性的度量,对成数再保险和停止-损失再保险这两类常见的分保模式构建了基于稳健性思想的极小-极大随机规划模型,并对两类模型给出了统一的求解算法。通过随机模拟和数值计算,验证了模型和算法的有效性,并比较了两类再保险模式的优劣。
【作者单位】： 上海立信会计金融学院统计与数学学院;
【关键词】： 稳健自留额 KL散度 成数再保险 停止-损失再保险
【基金】：国家自然科学基金青年项目(11401384) 上海立信会计学院青年科研基金资助项目(2014NYB17)
【分类号】：F224;F842.69
【正文快照】： 1引言再保险,又称分保,是保险人通过签订分保合同,将其承担的风险责任转嫁一部分给再保险公司,以分散风险的一种业务形式[1]。通过分保转移出去的部分叫分出额,自己保留的部分风险为自留额。再保险是常见的保险业务形式,特别是当某些灾害或事故造成索赔大量产生的时候,单个保

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本文编号：790255