基于随机模拟的财产保险公司准备金风险差异分析

发布时间：2017-09-04 11:17

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【摘要】：财产保险公司负债的最大来源是准备金,由于其提取要基于对未来现金流的"最佳估计",因此具有很大的不确定性,这种不确定性表现为准备金风险。文章使用随机Bootstrap方法来生成"索赔进展结果"的经验分布进而得到准备金风险的估计值,并运用大型中资、中型中资和外资三家典型公司的数据,对比分析了不同类别公司的准备金风险差异,计算得到三类公司的准备金风险标准差分别为15.75%、82.10%和87.28%。
【作者单位】： 苏州大学东吴商学院;上海财经大学金融学院;
【关键词】： 准备金风险 索赔进展结果 Bootstrap随机模拟 财产保险
【基金】：国家自然科学青年基金资助项目(71103117)
【分类号】：F840.3
【正文快照】： 0引言准备金作为保险公司负债的最重要部分,在保险公司尤其是财险公司的资产负债表中有十分重要的作用,然而由于受到外部不确定性因素以及保险公司准备金评估过程和方法中的各种人为选择因素的影响,导致准备金评估值偏离未来实际损失,这就是准备金风险。准备金风险的度量,需要

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前4条

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中国重要会议论文全文数据库 前1条

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中国博士学位论文全文数据库 前1条

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中国硕士学位论文全文数据库 前3条

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【相似文献】

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4 鲍振鑫;刘九夫;翟劭q，

本文编号：791214