考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进

发布时间：2017-09-05 13:26

  本文关键词：考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进

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【摘要】：本文创新性地提出基于成对抽数的非参数Bootstrap方法、二元正态分布和Copulas函数三种考虑已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法,并结合非寿险精算实务中的经典流量三角形数据,应用R软件对三种考虑相关性的随机性准备金进展法进行了完整的编程实现,并模拟得到了最终损失、未决赔款准备金和IBNR的完整的预测分布。本文提出的考虑相关性的随机性准备金进展法不但考虑了两类赔款数据之间的相关性,而且体现了不同事故年已发生已报案未决赔款准备金进展情况之间的差异。这种处理相关性的思路和方法在多元准备金评估中具有重要的应用价值。
【作者单位】： 复旦大学经济学院;南开大学经济学院;
【关键词】： 随机性准备金进展法 多元准备金评估 Copulas函数 Bootstrap方法 二元正态分布 预测分布
【基金】：国家自然科学基金面上资助项目(71271121) 中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101)
【分类号】：F840;F224
【正文快照】： 1引言准备金评估作为国际精算理论研究的前沿与热点,近30年来涌现出大量关于一元准备金评估随机性模型与方法的研究文献。经典文献可以参考England和Verrall[1-3],England[4],Clark[5],Mey-ers[6],Guszcza[7],Wüthrich和Merz[8],Peters等[9],Bj錸rkwall等[10],England等[11]

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：798235