常数值分红策略下基于两种副索赔的离散风险模型研究

发布时间：2017-09-05 17:19

  本文关键词：常数值分红策略下基于两种副索赔的离散风险模型研究

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【摘要】：在保险理论中,风险问题一直是一个非常重要的部分。随着研究的深入,模型从简单的经典的复合Poisson风险模型逐渐的深化到各种复杂的风险模型,研究的内容也从单一的计算破产概率、Gerber-Shiu折罚函数等破产特征量,到逐渐推广到考虑引进一些策略的风险模型,比如分红、投资、再保险等。但是保险产品的需求越来越多样化,市场上逐渐出现了一些含有多项副索赔的案例,例如一次洪涝巨灾淹没了投保人的家园,那么保险公司不仅需要赔付房屋、车辆等财产保险,如果投保人在灾害过程中身体受伤,保险公司可能还需要赔付其人身保险；如果投保人在灾害过后的一段时间,染上了灾害带来的瘟疫导致重病或者死亡,那么保险公司可能还需要赔付其医疗保险或者其他保险,这种情况可以认为后两者是这次洪涝保险的两种副索赔,这两种副索赔是相互独立的,可能会同时发生。但以往的研究主要集中于单一索赔的研究,研究副索赔的文献很少,研究多项副索赔的文献几乎没有。因此,研究多项副索赔、且副索赔可能延迟发生情况下的保险公司累积分红期望现值,不仅能够促进保险实务的发展,还可以完善风险模型理论方面的研究,具有较强的现实价值和理论意义。本文首先介绍了破产理论和风险模型领域的理论知识；其次,考虑常数值分红策略,在离散框架下,研究了基于双副索赔互斥情形下的累积分红期望现值；再次,考虑常数值分红策略,在离散框架下,研究了基于双副索赔独立情形下的累积分红期望现值,并分别进行了算例分析,并将双副索赔互斥和独立情形下的研究结论进行了对比分析。通过本文的研究,得出结论：其他条件不变时,累积分红期望现值随着初始盈余的增长而增长；累积分红期望现值随着副索赔延迟发生概率的增加而增加；累积分红期望现值随着分红门槛的增加而降低；双副索赔互斥下的累积期望现值大于双副索赔独立下的累积期望现值。通过分析,提出保险公司应适当提高其初始准备金率,准备适量风险基金,降低赔付风险；适当增加带有副索赔的保险产品比例；适当降低分红门槛；在承保具有双副索赔产品时,应适当向每次主索赔仅产生一种副索赔的保险产品倾斜等建议,以增加保险公司累积分红,吸引投资者。
【关键词】：破产概率 两种副索赔 离散风险模型 分红策略 累计分红
【学位授予单位】：华北电力大学(北京)
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F840.4
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 绪论10-19
• 1.1 研究背景及意义10-11
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11
• 1.2 国内外研究现状11-17
• 1.3 主要工作和创新点17-19
• 1.3.1 主要工作17-18
• 1.3.2 主要创新点18-19
• 第2章 基础理论19-25
• 2.1 风险模型相关概念19-21
• 2.2 分红策略相关概念21-22
• 2.3 其他基础知识22-24
• 2.4 本章小结24-25
• 第3章 常数值分红策略下基于两种副索赔互斥的离散风险模型25-36
• 3.1 模型的数学刻画25-26
• 3.2 累积分红期望现值清晰表达式26-33
• 3.3 数值算例及分析33-35
• 3.4 本章小结35-36
• 第4章 常数值分红策略下基于两种副索赔独立的离散风险模型36-52
• 4.1 模型的数学刻画36-37
• 4.2 累积分红期望现值清晰表达式37-47
• 4.3 数值算例及分析47-50
• 4.4 两种副索赔互斥和独立的离散风险模型对比50
• 4.5 本章小结50-52
• 第5章 研究成果和结论52-54
• 参考文献54-59
• 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果59-60
• 致谢60

【参考文献】

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本文编号：799260