一类常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题

发布时间：2017-09-05 21:45

  本文关键词：一类常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题

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【摘要】：考虑到在混业经营的背景下,保险公司可以将其部分资金用于投资的实际,将利率因素引入一复合PoissonGeometric风险模型,充分应用盈余过程的强马氏性,探讨得出第一预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并在指数索赔的特殊假设下得到其精确解.
【作者单位】： 曲靖师范学院数学与信息科学学院;
【关键词】： 利率 保险风险模型 预警区 微积分方程
【分类号】：F224;F822.0;F840.3
【正文快照】： 研究保险精算风险理论中的预警区问题对保险公司考虑财务预警系统以及保险监管部门设计某些监管指标体系有一定的参考指导作用,是一项富有挑战性的工作,越来越受到人们的关注.例如:文献[1]运用鞅方法,针对经典的保险风险模型,对第一段及最后一段预警区的矩母函数进行了研究;文

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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【共引文献】

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10 ，

本文编号：800311