随机利率下双分红的变保费复合帕斯卡模型

发布时间：2017-09-06 22:00

  本文关键词：随机利率下双分红的变保费复合帕斯卡模型

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【摘要】：利润最大化风险最小化是保险公司运营所追求的目标,破产概率为公司进行风险决策提供了依据。本文基于随机利率环境下,保费随公司盈余水平调整的双分红复合帕斯卡模型,研究了股份制保险公司的有限时间破产概率。我们证明了公司盈余过程的齐次马氏性,得到了有限时间破产概率的计算方法,最后给出了具体算例。
【作者单位】： 南京航空航天大学理学院;
【关键词】： 概率论与数理统计 有限时间破产概率 齐次马氏性 复合帕斯卡模型 双分红
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11171215) 江苏省研究生教育教学改革研究与实践课题资助项目(JGLX12-015) 江苏省“青蓝工程”科技创新团队资助项目(YPB11001)
【分类号】：F840.3;O211.6
【正文快照】： 0引言现在的商业保险企业在运营过程中追求的目标是在利润最大化同时将风险控制在所能承受的范围之内。因此,在公司运营时进行风险评估是一项重要工作。破产概率一直以来都是风险理论中研究者们关注的焦点,通过对它的刻画,可以对保险公司经营过程中的风险进行评估与预测,为保

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前7条

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本文编号：805667