非寿险未决赔款准备金评估的增长曲线模型

发布时间：2017-09-07 21:39

  本文关键词：非寿险未决赔款准备金评估的增长曲线模型

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【摘要】：未决赔款准备金是财产保险公司最大的负债项目,对保险公司的偿付能力具有至关重要的影响。广义线性模型是未决赔款准备金评估的常用方法,其缺陷是关于进展年的解释变量偏多,也无法对尾部的赔款进行预测。在广义线性模型的基础上,应用增长曲线反映累积赔款的进展模式,可以有效减少模型中的参数个数,提高模型的稳健性,也容易得到尾部赔款的预测值。本文在现有文献的基础上,用逆高斯分布代替对数正态分布假设,并把增长曲线的选择范围扩展到11种,进一步提高了增长曲线模型的灵活性。基于一组实际数据的研究结果表明,使用逆高斯分布假设代替现有文献中的对数正态分布假设,并选择恰当的增长曲线,可以有效改进非寿险未决赔款准备金评估结果的合理性。
【作者单位】： 中国人民大学应用统计科学研究中心;中国人民大学统计学院;
【关键词】： 非寿险 未决赔款准备金 增长曲线 逆高斯分布
【基金】：国家自然科学基金项目“考虑风险相依的非寿险精算模型研究”(71171193) 教育部重点研究基地重大项目“随机效应模型及其在非寿险风险管理中的应用”(12JJD790025)
【分类号】：F224;F840.31
【正文快照】： 引言财产保险合同的一个显著特点是,在保单签订时无法确知它们在未来的实际赔付额,特别是一些长尾业务,如责任保险,赔案经过多年以后才能全部结案,因此,对未来赔款的预测比较困难。造成赔案延迟的原因有可能是因为投保人未能及时报案,也有可能是因为理赔过程中繁杂的司法程序

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本文编号：810048