监管压力对寿险公司风险承担的门限效应研究

发布时间：2017-09-09 07:36

  本文关键词：监管压力对寿险公司风险承担的门限效应研究

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【摘要】：本文以寿险公司为样本,采用我国2005年12月31日之前成立的33家寿险公司2006~2013年的年度数据,将寿险公司的风险分为承保风险和投资风险,运用联立的动态面板门限回归模型进行实证检验,研究监管压力与寿险公司风险承担行为之间的关系,以及监管压力对不同偿付能力的寿险公司风险承担行为的影响程度,以此来研究偿付能力监管的效力。实证结果显示,监管压力对寿险公司的风险承担行为存在门限效应,监管压力对不同偿付能力的寿险公司的影响程度不同。监管压力对偿付能力充足率低的寿险公司风险承担行为的影响不够显著,即不会使偿付能力不足的寿险公司显著降低自身的风险。这意味着偿付能力监管效力较低,不足以对偿付能力不足的寿险公司施加预期的影响。最后提出了一些政策建议,以期为我国保险业第二代偿付能力监管制度体系的建设提供一定参考。
【作者单位】： 南京财经大学金融学院;中国科学技术大学统计与金融系;
【关键词】： 监管压力 风险承担 动态面板门限回归 敏感性
【基金】：江苏省社会科学基金项目(14EYB007) 江苏高校优势学科建设工程资助项目 江苏政府留学奖学金
【分类号】：F842.62
【正文快照】： 一、引言保险监管对于减少保险公司的违约风险,切实维护投保人以及被保险人的合法权益十分重要。偿付能力监管一直被视为保险监管的核心。我国以欧盟偿付能力监管体系为基础,陆续发布了许多文件进行偿付能力监管。2003年3月,保监会颁布了《保险公司偿付能力额度及监管指标管理

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本文编号：819136