状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略

发布时间：2017-09-11 06:21

  本文关键词：状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略

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【摘要】：假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数效用为目标,研究了保险公司的超额损失再保险-投资问题.运用动态规划方法,得到最优再保险-投资策略的解析解以及最优值函数的半解析式.最后,通过数值例子,分析了模型各参数对最优值函数和最优策略的影响.
【作者单位】： 广东工业大学应用数学学院;广东工业大学管理学院;
【关键词】： 机制转移 超额损失再保险 状态相依效用函数 Hamilton-Jacobi-Bellman方程
【基金】：国家自然科学基金(Nos.71501050,71301031) 广东省自然科学基金(No.2014A030310195) 广东工业大学校内博士启动基金
【分类号】：F840
【正文快照】： 0引言随着保险业的发展和壮大,越来越多的学者关注保险公司的经营状况,其中保险公司的再保险和投资问题成为学者们关注的焦点·通过再保险,保险公司可以转移部分风险 的再保险和投资问题成为学者们关注的焦点.通过再保险,保险公司可以转移部分风险给再保险公司,是保险公司分

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本文编号：829092