具有马氏调制的风险模型的均值-方差组合选择问题

发布时间：2017-09-13 14:37

  本文关键词：具有马氏调制的风险模型的均值-方差组合选择问题

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【摘要】：本文研究了保险市场上的均值-方差组合选择问题.本文利用线性二次控制理论,得到了最优策略和有效的均值-方差边界的显示解.
【作者单位】： 西京学院应用统计与理学系应用统计科学研究中心;
【关键词】： 均值-方差 组合选择 马氏链 风险模型
【基金】：陕西省教育厅科研计划项目资助(15JK2183)
【分类号】：F840.32
【正文快照】： 1引言最近,有大量的文献研究风险模型在投资和再保险下,最大化或最小化一些目标函数.文[1]首先研究了该问题.它假设保险公司的盈余过程满足扩散过程,风险资产满足几何布朗运动,获得了最大化终值财富的最优策略和值函数.文[2]研究了类似的问题,获得了最优投资-再保险策略和最优，

本文编号：844299