中国寿险公司应对利率风险的出路与对策研究

发布时间：2017-09-14 19:42

  本文关键词：中国寿险公司应对利率风险的出路与对策研究

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【摘要】：在我国加入WTO之后,证券市场的开放和转型也面临着重大变革。2013年8月,中国保监会宣布普通型人身保险预定利率由保险公司按照审慎原则自行决定,不再执行2.5%的上限限制。与此同时,将3.5%作为了基准评估利率,这一举措意味着国内寿险公司进入了预定利率市场化阶段。根据十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》,利率市场化是未来金融市场改革的重要方向,这意味着国内寿险公司将来要面对利率市场化的重要挑战。众所周知,寿险公司的经营管理对利率非常敏感,利率的变化对寿险公司的资产、负债、产品需求以及投资收益等均会产生不同程度的影响,面对预定利率市场化的开展及利率市场化的即将到来,国内寿险公司的经营管理将如何进行转变与应对,这无疑是非常重要的。本文的第一部分为绪论。阐述本文研究的背景、目的与意义、国内外研究现状及研究内容和方法。第二部分为寿险公司利率风险及其表现形式。首先,介绍寿险公司利率风险的定义、特征及识别依据;其次,阐述寿险公司利率风险的生成机制;最后,分析寿险公司利率风险的三大表现形式。第三部分为利率风险对寿险公司的影响分析。结合我国寿险公司的实际情况,就利率变化对寿险公司的资产管理、负债管理、资产负债匹配管理、产品需求及投资收益等五方面影响加以分析。第四部分为中国寿险公司利率风险管理存在的问题。搜集相关数据,对当前寿险公司利率风险管理的现状及存在的问题进行详细的剖析。第五部分为国外寿险公司应对利率风险的经验。阐述英国和日本寿险公司在应对利率风险方面的经验与做法,并加以总结与介绍。第六部分为中国寿险公司应对利率风险的对策与建议。通过前面的分析与论述,从内部经营管理和外部环境两方面对中国寿险公司应对利率风险提出相应的对策与建议。
【关键词】：寿险公司 利率风险 内部经营 外部环境
【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F842.3
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 绪论10-15
• 1.1 研究背景10
• 1.2 研究目的与意义10-11
• 1.3 国内外研究现状11-14
• 1.3.1 国外研究现状11-13
• 1.3.2 国内研究现状13-14
• 1.4 研究内容及其方法14-15
• 第2章 寿险公司利率风险及其表现形式15-21
• 2.1 寿险公司利率风险的概念15-17
• 2.1.1 寿险公司利率风险的定义15
• 2.1.2 寿险公司利率风险的特征15-16
• 2.1.3 寿险公司利率风险的识别与来源16-17
• 2.2 寿险公司利率风险的生成机制17-18
• 2.3 寿险公司利率风险的表现形式18-21
• 2.3.1 预定利率风险18-19
• 2.3.2 负债风险19
• 2.3.3 资产负债匹配风险19-21
• 第3章 利率风险对寿险公司的影响分析21-27
• 3.1 对寿险产品定价的影响21-22
• 3.2 对寿险产品供求关系的影响22-23
• 3.3 对寿险公司资产负债管理的影响23-25
• 3.4 对寿险公司现金流的影响25
• 3.5 对寿险公司偿付能力的影响25-26
• 3.6 对寿险公司利润水平的影响26-27
• 第4章 中国寿险公司利率风险管理存在的问题27-34
• 4.1 寿险公司经营的特殊性27
• 4.2 内部经营存在缺陷与问题27-32
• 4.2.1 早期所沉淀的利差损问题28-29
• 4.2.2 预定利率设计过于不合理29
• 4.2.3 产品功能定位有误，消费者理念不清晰29-30
• 4.2.4 投资范围受到限制，，且收益率相对较低30-31
• 4.2.5 资产负债匹配度较低31
• 4.2.6 利率风险管理工作不够到位31-32
• 4.3 外部环境的问题32-34
• 4.3.1 经济形势变幻莫测32
• 4.3.2 寿险行业竞争日益激烈32-33
• 4.3.3 寿险监管体系仍需完善33-34
• 第5章 国外寿险公司应对利率风险的经验34-39
• 5.1 英国经验34-35
• 5.2 日本经验35
• 5.3 经验总结与启示35-39
• 5.3.1 长期高预定利率保单将产生巨大的风险35-36
• 5.3.2 经营管理水平提升对利率风险管理非常重要36
• 5.3.3 寿险产品创新是规避利率风险的重要途径36-37
• 5.3.4 责任准备金谨慎评估至关重要37
• 5.3.5 监管方向注重偿付能力水平37-39
• 第6章 中国寿险公司应对利率风险的对策与建议39-45
• 6.1 内部经营管理方面39-43
• 6.1.1 加强创新，开发新型产品39
• 6.1.2 完善资产负债管理机制39-40
• 6.1.3 科学合理定价寿险产品，有效防范利率风险40-41
• 6.1.4 积极运用金融衍生品工具缓释利率风险41
• 6.1.5 提高投资收益，尝试建立投保基金模式41-42
• 6.1.6 健全内部控制体系，提升核心竞争力42-43
• 6.2 外部环境方面43-45
• 6.2.1 加强监管，规范市场竞争43
• 6.2.2 给予政策支持，推动寿险公司发展43-44
• 6.2.3 培养正确的寿险消费观念44-45
• 第7章 结论45-47
• 参考文献47-49
• 致谢49-50
• 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果50-51

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 胡龙;;利率市场化给我国寿险公司带来的挑战与对策[J];才智;2013年11期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 王海曼;经济资本视角的寿险公司全面风险管理[D];西南财经大学;2013年

本文编号：851990