带干扰的多险种复合负二项风险模型的破产概率

发布时间：2017-09-17 04:27

  本文关键词：带干扰的多险种复合负二项风险模型的破产概率

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【摘要】：考虑到投保集体的非同质性,建立了保费收取和赔付为负二项过程、干扰为标准Wiener过程的多险种随机风险模型,通过分析盈余过程的性质,得到终极破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式.
【作者单位】： 华北科技学院基础部;
【关键词】： 多险种 干扰 负二项过程 破产概率
【基金】：河北省高等学校科学研究计划项目,编号Z2014032 华北科技学院重点学科资助项目,编号HKXJZD201402 中央高校基本科研业务费项目,编号3142013025,3142013023,3142014039,3142014127
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 0引言经典的风险模型及其推广[1-3]只考虑了单一险种的破产问题,但在实际的保险实务中,险种往往不是单一的,随着风险经营规模的不断扩大及风险经营险种的多样化,建立多险种风险模型比单一险种更加符合客观实际.近年来,有学者研究了多险种风险模型的破产概率.文献[4]将经典风险

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 陈凤丽;施齐焉;;一类双险种风险模型的破产概率研究[J];福州大学学报(自然科学版);2012年04期

2 龚日朝,杨向群;复合二项风险模型的破产概率[J];经济数学;2001年02期

3 陈贵磊;张相虎;边平勇;;带干扰的保费随机收取的双险种风险模型[J];经济数学;2011年01期

4 ，

本文编号：867256