未决赔款准备金评估的双广义线性模型的改进

发布时间：2017-09-18 08:46

  本文关键词：未决赔款准备金评估的双广义线性模型的改进

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【摘要】：文章运用双广义线性模型,将通货膨胀、气候环境这两个外部因素与公司理赔政策这一内部因素引入到广义线性模型中,对一般的广义线性模型进一步改进。然后利用实际数据,应用改进后的模型,进行实证分析,并与未改进的评估模型得到的相关数据进行了比较,最后分析了未决赔款准备金评估结果变化的原因。
【作者单位】： 山东科技大学数学与系统科学学院;山东科技大学审计处;山东科技大学信息科学与工程学院;
【关键词】： 未决赔款准备金 双广义线性模型 公司理赔政策 通货膨胀因子 气候环境
【基金】：国家自然科学基金面上项目(61472228) 全国统计科学研究计划项目(2013LY037) 山东省博士后创新项目专项资金资助项目(201303071) 青岛市应用基础研究计划项目(青年专项)(14-2-4-55-jch) 山东省高等学校优秀中青年骨干教师国际合作培养项目 山东省自然科学基金面上项目(ZR2014FM009) 山东科技大学研究生教育创新计划项目(KDYC14016)
【分类号】：F840;F224
【正文快照】： 0引言众所周知,作为财产保险公司责任准备金重要组成部分的未决赔款准备金具有很大的不确定性,所以,构建一个通用的、准确的模型来对未决赔款准备金进行评估是非常困难的。事实上,在公司对未决赔款准备金进行评估的过程中,要考虑到影响评估结果的因素有很多,这些因素大体分为

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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1 张连增;段白鸽;;基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法[J];财经理论与实践;2012年01期

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本文编号：874541