基于死亡率风险管理的保险公司最优资本配置研究

发布时间：2017-09-20 02:09

  本文关键词：基于死亡率风险管理的保险公司最优资本配置研究

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【摘要】：本文从死亡率风险管理的角度研究保险公司的最优资本配置问题。应用CBD模型刻画随机死亡率,并假设资本面临的风险来自于随机死亡率。以美国的经验死亡率数据为基础,在偿付能力的约束下探究保险公司在不同产品线上的最优资本配置。通过敏感性分析,考虑保险期限、死亡率改善、缴费方式和随机利率等多种因素对模型结果的影响,对保险公司的最优资本配置有一定的指导意义。
【作者单位】： 南开大学金融学院;厦门农商银行;
【关键词】： 资本配置 死亡率风险 CBD模型
【基金】：国家自然科学基金项目(71671094)的资助
【分类号】：F842.6
【正文快照】： _、弓I言随着医疗条件的改善、医疗技术的提高和人们健康意识的增强,人口平均寿命延长、死亡率下降已经成为普遍现象。根据我国《2015年国民经济和社会发展统计公报》显示,2015年我国人口平均预期寿命达76.34岁,与2000年的71.4岁相比平均寿命显著延长。死亡率的这种超出预期的

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本文编号：885259