均值-方差标准下带跳的保险公司投资与再保险策略

发布时间：2017-09-23 15:02

  本文关键词：均值-方差标准下带跳的保险公司投资与再保险策略

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【摘要】：研究了均值-方差标准下保险公司面临的投资与再保险最优策略问题,其盈余过程受控于一个跳-扩散模型,目的是寻找相应的时间相容性策略。假定金融市场由一个无风险资产和多个服从几何Levy过程的风险资产组成,通过求解广义HJB方程,得到了最优时间相容性投资和再保险策略的解析表达式以及最优值函数。
【作者单位】： 天津科技大学理学院;天津科技大学经济与管理学院;
【关键词】： 时间相容性策略 投资与再保险 均值-方差标准 多种风险资产 广义HJB方程
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71071111) 教育部人文社会科学研究基金一般项目(11YJC910007) 天津科技大学科学研究基金项目(20120110)
【分类号】：F224;F840.3
【正文快照】： 0引言保险公司可通过多种商业行为来有效控制和管理其风险,比如购买再保险,在金融市场投资,或者接受其他保险公司的再保险等。近年来,投资和再保险问题受到广泛关注。Browne[1]研究了风险资产受控于几何布朗运动,得到了破产概率最小意义下的最优投资策略。Bai和Zhang[2]考虑了

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 刘利敏;肖庆宪;;跳-扩散模型下相对收益过程带停时的均值-方差随机控制[J];高校应用数学学报A辑;2011年04期

2 罗琰;杨招军;张维;;跳扩散市场投资组合研究[J];经济数学;2012年02期

3 孟祥波;张立东;杜子平;叶鹏;;无终端约束的均值-方差准则下保险公司投资策略[J];南开大学学报(自然科学版);2013年06期

4 谷爱玲;曾艳珊;;基于均值-方差准则的保险公司最优投资策略[J];数学的实践与认识;2012年22期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 柏立华;随机控制理论在金融和保险中的应用[D];南开大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前6条

1 张春红;均值—方差及随机微分博弈问题研究[D];中南大学;2012年

2 卢婵婵;具有卖空限制的动态投资选择问题研究[D];中南大学;2011年

3 赵钰;马氏调制保险风险模型下的动态策略选择问题[D];中南大学;2012年

4 管洁;金融复杂系统极端事件的非线性动力学研究[D];中国海洋大学;2013年

5 王伟;均值—方差再保险—投资策略选择问题[D];中南大学;2013年

6 陈峥;经典风险过程和对偶模型中的投资问题[D];中南大学;2013年

【相似文献】

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 张永;金融决策问题的在线策略及其竞争分析[D];华南理工大学;2012年

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本文编号：905887