基于共单调的财产保险公司承保风险度量研究

发布时间：2017-09-24 04:30

  本文关键词：基于共单调的财产保险公司承保风险度量研究

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【摘要】：考虑到财产保险公司承保风险数据不是高频数据和承保业务线通常都大于两条的特点,在市场风险度量中被广泛用于构建不同风险的联合分布的Copula方法并不完全适用于承保风险度量,因此本文通过构建共单调模型探讨了财产保险公司承保风险经济资本度量方法,并以一个真实保险公司为例阐明承保风险经济资本评估过程.在实证中,进一步将共单调模型同Copula模型度量结果进行了比较,发现无论是共单调模型还是Copula模型均能较好的度量不同承保风险之间的风险分散化效应,但是共单调模型能够得到比Copula模型更精确的度量结果.
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院;
【关键词】： 承保风险 经济资本 共单调
【基金】：国家自然科学基金资助项目(710730112) 国家社科基金重大招标项目(11&ZD053) 中国博士后科学基金项目(2013M531724)
【分类号】：F842.3
【正文快照】： 0引言近年来,随着我国经济的持续快速发展和宏观经济政策的日趋向好,国内财产保险业迎来发展的黄金期,从2005年至2010年我国财产保险业保费分别增长了15.05%、23.13%、32.3%、17.5%、23.1%和33.6%②.然而,随着保险业竞争的不断加剧,每万元风险单位对应的保费收入从2005年的16.

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本文编号：909363