基于线性混合模型的风险相依信度模型构建

发布时间：2017-09-26 23:34

  本文关键词：基于线性混合模型的风险相依信度模型构建

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【摘要】：信度模型在非寿险定价中的运用十分广泛。传统Bühlmann信度局限于风险个体之间相互独立的假设,无法解决保险数据间存在相关性的问题。文章在线性混合模型框架下引入固定效应截距项与随机效应截距项,通过对不同协方差矩阵的构建,建立了风险相依的信度模型。可以证明,在独立的假设条件下经典Bühlmann信度是线性混合模型的特例。风险相依的信度模型同时考虑纵向数据组间和组内的相关性,为信度理论结合混合模型提供了理论基础。
【作者单位】： 中国人民大学统计学院;对外经济贸易大学保险学院;对外经济贸易大学金融学院;
【关键词】： 线性混合模型 信度因子 BLUP 随机效应
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71303045) 对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(15YQ09)
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 0引言在许多团体保险业务中,保单之间通常具有很强的相关性,使得传统信度模型在定价过程中会出现一定的偏差。同时传统的信度模型运用非参数估计的方法估计结构参数,使得在实际运用中误差偏大。Frees(1999,2001)[1]认为基于纵向数据在线性混合模型下的随机效应的最佳线性无偏

【共引文献】

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1 康萌萌;孟生旺;;基于MCMC模拟和伪似然估计法的交叉分类信度模型费率厘定[J];统计与信息论坛;2014年02期

2 孟生旺;肖展航;;基于偏正态随机效应模型的信度保费[J];统计研究;2015年01期

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1 黄维忠;相依风险及平衡损失函数下的信度理论[D];华东师范大学;2013年

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1 桂文波;信度理论及回归信度模型的研究[D];西南财经大学;2013年

2 方婧;聚合风险模型下的保费估计及信度估计的推广[D];江西师范大学;2013年

3 王天宇;平衡损失函数下的信度模型及其应用[D];北京化工大学;2014年

【相似文献】

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1 祁永忠;栾福茂;;我国股市法规变迁对股市波动性影响的实证研究——基于广义线性混合模型的分析[J];宁夏大学学报(人文社会科学版);2014年02期

2 康萌萌;;基于广义线性混合模型的经验费率厘定[J];统计与信息论坛;2009年07期

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1 唐晶;基于广义线性混合模型的索赔准备金的估计方法[D];华东师范大学;2007年

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本文编号：926408