伽玛过程模型下保险公司的最优分红再保险问题

发布时间：2017-09-27 04:31

  本文关键词：伽玛过程模型下保险公司的最优分红再保险问题

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【摘要】：研究了盈余过程是伽玛过程的保险公司的最优分红和最优再保险问题.由于伽玛模型下相应的HJB方程很难解出确切的结果,因此采用了尺度函数来表达分红问题的值函数,引入了粘性解来证明于再保险问题的最优值函数的存在唯一性.
【作者单位】： 南开大学数学科学学院;
【关键词】： 伽玛过程 最优分红再保险策略 尺度函数 粘性解.
【基金】：国家自然科学基金(11471171);,
【分类号】：F842.3;O211.6
【正文快照】： 0引言近年来,寻找保险公司的最优分红和再保险策略的问题引起了越来越多地关注.对于盈余过程由漂移布朗运动和复合泊松过程刻画的保险公司,其最优分红和再保险问题已经研究的很深入了,如文献[1-6].漂移布朗运动和复合泊松过程都是特殊的列维过程(关于列维过程的文献可参考文献

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本文编号：927645