Copula函数在非寿险费率厘定中的应用

发布时间：2017-10-01 22:04

  本文关键词：Copula函数在非寿险费率厘定中的应用

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【摘要】：针对离散边际分布的Copula连接问题,采用扰动量将离散随机变量转化为连续随机变量,给出n元离散Copula函数和连续Copula函数之间的关系,建立连续Copula函数对离散边际分布的连接,并以Clayton Copula为例,结合最大似然估计,给出回归模型及实证分析,结果表明连接后回归模型具有和D-Vine相近的拟合效果,并且可方便地使用零膨胀思想来提高多零情况下的拟合优良性。
【作者单位】： 陕西广播电视大学工商管理系;西安理工大学经济与管理学院;
【关键词】： Copula函数 离散边际分布 联合分布
【基金】：西安市软科学基金“西安市环境污染责任保险定价策略研究”(项目编号:HJ1111)
【分类号】：F840.6;F224
【正文快照】： 一、引言近年来,将Copula函数应用到金融领域已受到学者们的普遍关注。Copula函数在解决如何描述市场相关性问题的同时,也为构建多元函数联合分布提供了一种可行方法,并且可以把边际分布函数连接成联合分布函数。Sklar(1958)和Nelsen(2006)对Copula函数进行了详细的理论总结后

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