一类马氏到达过程的实质破产问题

发布时间：2017-10-04 04:09

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【摘要】：破产问题是金融保险研究的重要问题之一。针对Markov到达过程环境下的破产模型,考虑了它的实质破产问题。根据索赔发生,实质破产发生和环境状态改变3个因素,利用重期望公式得到Markov环境中在不同初始盈余下实质破产所满足的积分微分方程。进一步求得了一维环境状态与二维环境状态时带有破产率函数的实质破产概率表达式,并且给出了常值破产率函数下的实质破产概率与特殊数值解。
【作者单位】： 天津师范大学数学科学学院;
【关键词】： Markov到达过程 实质破产率函数 Omega模型 破产概率
【基金】：国家自然科学基金青年科学基金项目(11401436)
【分类号】：F830;F840.4
【正文快照】： 经典的风险模型为U(t)=u+ct-S(t),针对此模型有较多的研究,如:Gerber H[1]研究了经典风险模型的破产概率,Asmussssen,H.Albrecher[2]研究了破产概率,Hansjorg Albrecher[3]研究了经典模型的实质破产概率。但是这些问题都没有考虑外部环境对公司环境的影响,实际上,公司的到达过

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本文编号：968515