方差分保费原则下相依多险种模型的最优再保险

发布时间：2017-10-04 05:35

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【摘要】：采用共同冲击型相依多险种模型刻画保险公司的索赔风险过程,按照方差分保费原则计算再保险费,研究最小化破产概率的再保险问题.通过扩散逼近并利用动态规划原理,得到了显式最优策略和值函数.与采用期望值分保费原则比较,发现最优分保形式和自留风险水平均不相同;与最大化期望指数效用的结果比较,发现最优分保比例除了与安全负载相关,还与索赔分布、计数过程以及直接保险费收入率c有关.最后,结合数值算例揭示了相依参数的动态影响以及最优策略与c的敏感相关性.
【作者单位】： 上海理工大学管理学院;淮北师范大学管理学院;
【关键词】： 方差分保费原则 相依多险种模型 最优再保险 破产概率
【基金】：国家自然科学基金(11171221) 安徽省自然科学基金(1608085QG169) 安徽省高校优秀青年人才支持计划重点项目(gxyqZD2016104)
【分类号】：F840.6;O212.1
【正文快照】： 近年来,地震,台风,泥石流,火灾,工厂爆炸等自然灾害和公共安全类事件频发,政府和保险业对巨额损失保险问题越来越重视.再保险是防范和化解巨额风险的重要手段,合理安排再保险不仅能提高保险公司的偿付能力,维护可持续发展,也可以减轻政府财政救助负担,保障经济损失.不过,和直

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本文编号：968943