气象巨灾风险证券化研究——苏皖地区洪涝巨灾债券定价设计

发布时间：2017-10-04 15:05

  本文关键词：气象巨灾风险证券化研究——苏皖地区洪涝巨灾债券定价设计

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【摘要】：本文首先利用现金流贴现模型对多时期下巨灾债券的定价问题进行研究,分析了再保险公司的分保成本及再保险费率问题;然后运用SPSS构建苏皖地区1981~2012年洪涝灾害的损失分布模型,结合资本资产定价模型来完成洪涝巨灾债券的初步定价设计,为我国成功发行洪涝债券提供理论支持。
【作者单位】： 南京信息工程大学经济管理学院;
【关键词】： 洪涝灾害 巨灾风险证券化 巨灾债券 债券定价
【基金】：国家公益性行业基金专项“气象灾害风险保险指标体系应用”(项目编号:GYHY201106019)的研究成果
【分类号】：F840.64;F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言长久以来我国形成了一种典型的“灾害管理模式”,政府下拨灾民救助专项资金,保险公司根据受灾情况进行小额索赔,政府为绝对主导,承受巨大的财政压力。然而,随着气象巨灾风险的不断增加,气象巨灾造成的损失日益严重,越来越多的保险市场开始将目光转向实力雄厚的资本市

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本文编号：971302