常利率下分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数

发布时间：2017-10-05 05:26

  本文关键词：常利率下分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数

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【摘要】：考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个复合Poisson过程,且索赔次数是保单到达数的稀疏过程.利用全期望公式及盈余过程的强马氏性,得到了期望折现罚金函数、破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现以及破产概率满足的积分微分方程,并借助合流超几何函数给出指数保费和指数索赔下破产概率的具体表达式.
【作者单位】： 红河学院数学学院;云南大学数学与统计学院;
【关键词】： 红利 常利率 期望折现罚金函数 破产概率 合流超几何函数
【基金】：国家自然科学基金资助项目,编号11301160 云南省科技厅自然科学研究基金资助项目,编号2013FZ116 云南省教育厅科研基金资助项目,编号2013C014 红河学院科研基金资助项目,编号XJ15SX06
【分类号】：F842.3;F224
【正文快照】： 0引言风险理论主要研究和处理保险实务中的随机风险模型,并从定量角度分析保险公司经营的安全性,是当前精算界和数学学科研究的热门课题.传统的风险理论主要集中在对破产概率的研究,并且在大多数情况下只能得到破产概率的近似表达式或上界估计[1-3].1998年Gerber等[4]将破产时

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本文编号：975042