Poisson-Geometric风险模型调节系数不存在的破产概率

发布时间：2017-10-06 16:35

  本文关键词：Poisson-Geometric风险模型调节系数不存在的破产概率

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【摘要】：由于双复合Poisson-Geometric风险模型调节系数不存在,所以运用鞅论的方法不能得出破产概率关于调节系数的表达式,针对这种情况,运用全期望公式研究双复合Poisson-Geometric风险模型,得出了破产概率满足的积分方程,并给出了保费收入和理赔额均服从指数分布时破产概率的表达式.
【作者单位】： 燕山大学里仁学院;
【关键词】： 风险模型 破产概率 调节系数
【基金】：秦皇岛市科学技术研究与发展计划基金资助项目(201302A221)
【分类号】：F840;F224
【正文快照】： 破产概率[I-5】是保险精算学风险理论的核心内容,对衡量保险公司的金融风险具有极其重要的作用,很多学者研究了基于经典风险模型的推广模型丨6—8】,破产概率已成为风险理论研究的热点问题.在保险实践中,理赔次数的方差往往大于均值,理赔次数不完全遵循泊松分布规律,因此文献[

【参考文献】

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本文编号：983844