改进后的复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率

发布时间：2017-10-08 10:30

  本文关键词：改进后的复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率

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【摘要】：考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干扰的影响,以及将多余资本用于投资来提高赔付能力,对经典的风险模型进行推广,建立以保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型。针对该风险模型,应用全期望公式,推导了生存概率的积分微分方程,及在保费额和理赔量都服从指数分布下的微分方程。为监管部门衡量金融风险提供指导。
【作者单位】： 延安大学数学与计算机科学学院;
【关键词】： Poisson过程 Poisson-Geometric过程 生存概率 积分微分方程
【基金】：陕西省教育厅专项科研计划(No.2013JK0576) 延安市科学技术研究发展计划(No.2014ZC-6) 延安大学研究生教育创新计划(No.YCX201610)
【分类号】：O175;F224;F840.4
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本文编号：993514