随机贴现率下的年金计算

发布时间：2017-10-09 10:23

  本文关键词：随机贴现率下的年金计算

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【摘要】：研究在随机贴现率相互独立条件下某些延付年金现值的计算问题,目的在于研究其现值的期望和方差.本文重新定义了在固定贴现率下的一系列延付年金的现值公式,并给出了在随机贴现率相互独立条件下某些年内期末付等额年金,递增年金,递减年金和几何级数年金的现值计算公式及其现值的一阶矩、二阶矩的递推关系.利用该关系,推导出了各年金现值的期望和方差公式.
【作者单位】： 南开大学经济学院;复旦大学经济学院;
【关键词】： 随机贴现率 延期年金 矩 现值
【基金】：国家自然科学基金青年项目(71401041) 中国博士后科学基金(2015T80378) 国家社会科学基金重大项目(11&ZD053)
【分类号】：F840.6;F224
【正文快照】： 0引言年金[1]是指一系列按相等的时间间隔支付的款项.按照支付的款项是否相等分为等额年金和变额年金.变额年金主要包括递增年金、递减年金、几何级数年金以及一般类型的变额年金.通常情况下,为简单起见,设定利率是确定的.然而,利率是随时间变化的,具有随机性[2].许多学者都是

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本文编号：999642