离散椭球分布下两阶段WCVaR风险利润优化模型及应用

发布时间：2018-01-07 00:15

  本文关键词：离散椭球分布下两阶段WCVaR风险利润优化模型及应用　出处：《运筹与管理》2015年02期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文研究随机变量非完全分布下的两阶段风险-利润优化问题。采用最坏情况下条件风险(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指标,在离散椭球分布下建立了两阶段WCVaR约束下利润期望最大优化模型,运用优化对偶方法将复杂的Max-Min结构化简,理论上证明了简化模型和原模型的同解性,以发电商电能分配组合优化为数值实例,验证了模型和计算方法的有效性。
[Abstract]:This paper studies the random variable of non two phase risk - complete distribution of profit under the optimization problem. The conditions of risk in the worst case (Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR) measure in discrete ellipsoidal distribution was established under the two stage of WCVaR under the constraint of profit expectation maximization optimization model, using optimization methods Max-Min dual simplification complex, theory the same solution proved that the simplified model and the original model, the generation of electricity distribution combination optimization for numerical examples verify the effectiveness of the model and calculation method.

【作者单位】： 衡阳师范学院;北京工业大学应用数理学院;湖南第一师范学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(11171095,71371065,61179033)
【分类号】：F407.6;F224
【正文快照】： 0引言风险值VaR(Value at risk)[1]作为风险度量方法在金融领域中已有广泛的应用,但由于VaR方法缺乏次可加性,不满足一致性公理等缺点,从而导致在投资组合优化上的应用存在不足[2]。为克服VaR的不足,Duffie和Pan[3]提出CVaR(Condition VaR),Artzner[4]证明了CVaR具有次可加性

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 林辉,何建敏;VaR在投资组合应用中存在的缺陷与CVaR模型[J];财贸经济;2003年12期

2 童小娇;刘青;;离散界约束分布下的WCVaR风险分析及其应用[J];系统工程理论与实践;2010年02期

3 张兴平;陈玲;武润莲;;加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型[J];中国电机工程学报;2008年16期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 刘晓星;;风险价值、流动性与市场风险计量[J];财经问题研究;2008年01期

2 何启志;;国际农产品价格波动风险研究[J];财贸研究;2010年05期

3 雷霞;刘俊勇;张力;;基于二层优化的配电网交易整合模型[J];电工技术学报;2011年02期

4 柏小丽;雷霞;程政;刘通;;配电侧购电风险规避模型综述[J];电力需求侧管理;2010年02期

5 王壬,尚金成,冯e，

本文编号：1390143