非线性STAR模型误差项存在方差结构突变时的单位根检验

发布时间：2024-03-11 19:31

　　随着经济研究的不断深入,越来越多的经济学家开始关注非线性STAR模型。与发展较为成熟的线性时间序列模型相比,非线性STAR模型理论框架尚有许多不完善的地方,针对非线性STAR模型的单位根检验理论便是其中较为重要的一个方面。近年来,针对非线性STAR模型的单位根检验理论得到逐步发展。不过,现有文献大多假定STAR模型的误差项服从正态分布。实际上,由于经济社会发展的调整与变革,政策冲击或其他外部冲击普遍存在,某些经济变量的运行轨迹往往会表现出随机趋势上的结构变化特征。因此,关于STAR模型误差项存在结构变化时的单位根检验理论有待进一步研究。在如上背景下,本硕士论文在前人研究的基础上,向ESTAR模型的误差项方差中引入了一个未知位置、未知程度的结构突变,研究了这一结构变化下的单位根检验问题。研究结果表明,当ESTAR模型的误差项存在方差结构突变时,常用的t_NL统计量的渐近分布依赖于突变位置和突变程度,t_NL检验有着明显的Size扭曲和虚高的Power表现,t_NL检验不再适用于该情况下的单位根检验。进一步,本文通过一种修正的GL...

【文章页数】：73 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图2.1两机制ESTAR模型转移函数=exp(())，=0

华中科技大学硕士学位论文9对转移函数的非线性调整速度有着显著影响。如图2.1所示，相对于=0.，当=时，其对应转移函数的非线性调整速度明显较快。当时，ESTAR模型的转移函数中包含多个位置参数，在每一个位置参数附近，都会发生机制转移，从而形成了所谓的多机制转移模型。图2.2给出了....

图2.2三机制ESTAR模型转移函数=exp(()())，=0，=5

华中科技大学硕士学位论文9对转移函数的非线性调整速度有着显著影响。如图2.1所示，相对于=0.，当=时，其对应转移函数的非线性调整速度明显较快。当时，ESTAR模型的转移函数中包含多个位置参数，在每一个位置参数附近，都会发生机制转移，从而形成了所谓的多机制转移模型。图2.2给出了....

图2.3两机制LSTAR模型=(+exp(()))，=0

华中科技大学硕士学位论文10当=,=0时，两机制LSTAR模型转移函数的散点图如图2.3所示。可以看出，与ESTAR模型不同，LSTAR模型的转移函数在位置参数两侧表现出明显的非对称性。当转移变量趋向负无穷时，非线性调整力度趋向于0；而当趋向于正无穷时，非线性调整力度趋向于1。所....

图2.4三机制LSTAR模型=(+exp(()()))，=0=5

华中科技大学硕士学位论文10当=,=0时，两机制LSTAR模型转移函数的散点图如图2.3所示。可以看出，与ESTAR模型不同，LSTAR模型的转移函数在位置参数两侧表现出明显的非对称性。当转移变量趋向负无穷时，非线性调整力度趋向于0；而当趋向于正无穷时，非线性调整力度趋向于1。所....

本文编号：3926013