基于清算延迟和流动性风险的供应链存货质押率研究

发布时间：2017-09-27 19:29

  本文关键词：基于清算延迟和流动性风险的供应链存货质押率研究

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【摘要】：本文从银行风险管理角度,针对存货质押贷款融资模式设计中难以规避的违约风险、变现风险、价格风险,建立了一个简化式多周期动态质押率设定模型。模型中,企业的违约概率由外生给定,并通过引入内生流动性风险和清算延迟风险,对模型进行了拓展。文中实证分析以钢材存货质押为例,检验本文构建的模型在钢材质押率确定上的合理性。检验结果表明本文构建的存货质押率计算模型能够比较全面地控制贷款业务风险,实现商业银行全面风险管理下利润最大化。
【作者单位】： 上海市金融信息技术研究重点实验室;上海财经大学公共经济与管理学院;南京审计学院经济与贸易学院;
【关键词】： 质押率 流动性风险 清算延迟
【基金】：上海市科学技术委员会科技支撑项目(10dz1123206;10dz1125700) 上海市科学技术委员会科研计划项目(13dz1508402;14511107202)
【分类号】：F832.4;F274;F426.31
【正文快照】： 引言中小企业融资难严重制约了中小企业的健康发展,供应链金融可以有效缓解中小企业融资难问题,而存货质押贷款是供应链融资中的一种主要模式,在我国有着广阔的发展前景。存货融资是中小企业以金融机构愿意接受的存货作为质押物向金融机构申请质押贷款。存货质押融资又称融通

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本文编号：931540