货币政策对银行风险的非线性影响:基于宏观因素的经验分析

发布时间：2017-10-18 22:14

  本文关键词：货币政策对银行风险的非线性影响:基于宏观因素的经验分析

  更多相关文章： 货币政策 预期违约概率 银行风险 PSTR模型 非线性

【摘要】：首次利用PSTR模型研究货币政策等宏观因素对银行风险的影响。以预期违约概率衡量银行风险,选取采购经理指数为转换变量、实际房地产价格指数为控制变量。经验结果支持了货币政策对银行风险具有非线性效应。货币政策及其他宏观因素对银行风险的影响随着采购经理指数的阈值(49.997)的变化在高低机制间平滑、渐进转换。货币政策对银行风险有显著影响,但在低机制下存在负向影响,在高机制下则是正向影响。实际房地产价格指数对银行风险的影响是负向的,但在低机制下不显著,在高机制下显著。这些发现有重要的学术意义和政策含义。
【作者单位】： 哈尔滨工业大学管理学院;浙江财经大学金融学院;香港中文大学商学院;
【关键词】： 货币政策 预期违约概率 银行风险 PSTR模型 非线性
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71103048)
【分类号】：F822.0;F832.33
【正文快照】： 3.香港中文大学商学院,香港)1引言2008年国际金融危机之后,货币政策对银行风险的效应成为争论的热点和焦点问题[1]。我国“十二五”规划提出,要“构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架”。银行主导型的金融体系下,商业银行的风险状况关系到金融体系和宏观经济的稳定。构建金

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张天昌;对化解银行风险的对策分析[J];金融理论与实践;2000年02期

2 毕功兵,王慧玲;析防范和化解银行风险[J];乡镇经济;2000年03期

3 刘永;充分发挥金融资产管理公司作用 化解银行风险[J];沿海企业与科技;2000年05期

4 胡星城;;银行风险与信息不完全[J];北方经贸;2001年09期

5 梁敏,覃坚全;浅谈如何从会计角度防范和化解银行风险[J];南方金融;2001年08期

6 刘利;抵御银行风险的会计对策[J];山西财政税务专科学校学报;2003年03期

7 米运生;中国系统性银行风险的生成机理与表现形式[J];信阳师范学院学报(哲学社会科学版);2003年04期

8 米运生,李箐;转轨时期银行风险的生成机理与表现形式[J];石河子大学学报(哲学社会科学版);2004年02期

9 张妍蕾;资产证券化是化解银行风险的有效途径[J];河南金融管理干部学院学报;2004年06期

10 吴平;银行风险的特性及意义[J];西南金融;2005年06期

中国重要会议论文全文数据库 前3条

1 谭仓礼;;防范和处置银行风险问题办法之浅见[A];金融在促进经济发展方式转变中的作用——陕西省金融学会第十九届金融征文获奖论文集[C];2011年

2 崔勤之;;企业信用与银行风险[A];中国商法年刊第二卷（2002）[C];2002年

3 黎宇霞;;论金融创新条件下我国商业银行监管制度的创新[A];2008年度（第六届）中国法经济学论坛论文集（下）[C];2008年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 北京市海淀区法院 殷华;警惕偶尔发生的“银行风险”[N];工人日报;2013年

2 证券时报记者 罗克关;江浙银行风险的真实一面[N];证券时报;2014年

3 谢露瑶;我国网上银行风险漏洞及防范[N];中国改革报;2012年

4 叶檀;银行风险露冰山一角[N];解放日报;2014年

5 朱荣 杜希江;网络银行风险该如何控制[N];中国改革报;2006年

6 阜宁农发行 刘迅;充分认识会计管理在防范银行风险中的作用[N];江苏经济报;2010年

7 广发期货 许江山;限制银行风险交易的《沃尔克规则》[N];期货日报;2013年

8 本报记者 乔加伟;“6月流动性事件”发酵 地方监管出台专项指标防范中小银行风险[N];21世纪经济报道;2013年

9 邹至庄;美国媒体对中国银行风险的报道没有根据[N];第一财经日报;2014年

10 申银万国证券研究所市场研究总监 桂浩明;“钱荒”掀开了银行风险冰山一角[N];上海证券报;2013年

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 张福荣;论国有商业银行风险的防范与化解[D];东北财经大学;2000年

2 王运成;中国渐进式金融自由化与国有银行风险关系研究[D];西北大学;2005年

3 周路;中国商业银行外部风险研究[D];上海社会科学院;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 易传忠;转型期银行风险问题研究[D];华中师范大学;2000年

2 林菲菲;我国村镇银行风险防范研究[D];山东财经大学;2012年

3 林颖;网上银行风险及其管理研究[D];华南理工大学;2014年

4 廖彬宏;银行风险与市场化程度的实证研究[D];上海师范大学;2014年

5 康金伟;我国网络银行风险防范策略探析[D];河北大学;2010年

6 刘红超;我国网上银行风险及有效控制研究[D];山西财经大学;2012年

7 宋野;黑龙江省村镇银行风险防范研究[D];东北农业大学;2014年

8 吴从根;公司治理对银行风险影响的实证研究[D];东北财经大学;2011年

9 郑燕;网上银行风险及管理对策研究[D];兰州交通大学;2013年

10 程诗平;企业转制破产与银行风险问题研究[D];华中师范大学;2000年

，

本文编号：1057427