我国商业银行系统性风险处置研究——基于银行间市场网络模型

发布时间：2017-11-01 04:20

  本文关键词：我国商业银行系统性风险处置研究——基于银行间市场网络模型

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【摘要】：本文在银行间市场网络的基础上,构建一个服从马尔可夫决策过程的清算序列,并运用神经元动态规划进行求解,据此,为系统性风险爆发后的最后贷款人提供优化的救助策略,以最大限度减小系统性风险带来的损失,为金融监管部门系统性风险处置提供借鉴。
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【关键词】： 银行间市场网络 系统性风险 风险处置 最优救助
【基金】：国家社会科学基金重点项目“财政政策和信贷政策与产业政策的协调配合研究”(12AZD035) 国家自然科学基金创新群体“金融创新与风险管理”(71221001)的资助
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引百系统性风险处置是维护金融稳定的重要屏障,通过风险处置能有效降低系统性风险危害程度,维护宏观经济稳定。金融系统中银行机构相互间存在债权债务关系,业务往来频繁,单个银行或多个银行一旦发生流动性不足或清偿力问题,会'直接损害其债权人、存款人和投资者的权益,并

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本文编号：1125185