系统抽样、脉冲响应与通货膨胀惯性

发布时间：2017-11-09 10:12

  本文关键词：系统抽样、脉冲响应与通货膨胀惯性

  更多相关文章： 系统抽样 脉冲响应函数 累积脉冲响应 通货膨胀惯性

【摘要】：利用时间序列模型研究经济变量的动态特征时,模型估计结果通常随样本观测频率改变而变化。本文针对系统抽样问题,研究样本观测频率变化对脉冲响应函数和累积脉冲响应的影响,探讨不同观测频率下脉冲响应函数的理论联系,以及对变量持久性特征更加稳健的度量方法,在此基础上考察中国通货膨胀的动态特征。结果表明,累积脉冲响应和惯性系数随样本观测频率提高而增加;系统抽样对脉冲响应函数的影响源于外生冲击界定的不同,脉冲响应的数值意义有限,但可用其考察冲击影响的持续时间;外生冲击对中国通货膨胀的影响持续2年左右,且90%在1年内实现,央行要对通货膨胀走势有很强的预判能力,政策滞后将增加反通货膨胀成本。
【作者单位】： 河南财经政法大学经济学院;
【基金】：教育部人文社会科学项目“非平稳时间序列分析中跨时加总和系统抽样问题研究”(11YJC790243) 国家自然科学基金项目“时间序列时域分解与混合频率序列协整分析”(U1304703);国家自然科学基金项目“房地产价格波动——经济增长的效应检验与基于收入分配和贫富差距视角的社会和谐影响研究”(71103046)资助
【分类号】：F822.5
【正文快照】： 一、引言利用时间序列模型研究经济变量的短期动态行为和长期持久性特征时,经常会面临不同频率样本数据的选择问题。按观测频率的不同,常用的样本数据有三类:月度、季度和年度数据,理论模型中时间单位为一期,但这一期到底有多久却无从知晓,因而实际应用中研究者只能从时间跨度

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前9条

1 王爽;吴冠丹;;基于脉冲响应模型的经济波动对商业银行次贷规模的影响研究[J];金融经济;2010年14期

2 李涛;;我国前一轮通货膨胀原因的实证分析[J];现代经济信息;2012年03期

3 田文举;贾天明;;中国中部地区国际贸易与IFDI关系的实证分析[J];财务与金融;2013年06期

4 张静雯;;人民币汇率变动影响因素的VAR模型冲击响应分析[J];经营管理者;2010年15期

5 吴中兵;李松华;李智军;;房价对通货膨胀影响的实证研究[J];金融理论与实践;2012年03期

6 李健全;黄磊;;我国商业银行安全性、流动性、盈利性的时变关系研究[J];金融监管研究;2014年07期

7 贾凯威;马树才;;产出、通货膨胀、汇率及货币政策互动关系的实证检验[J];统计与决策;2009年09期

8 陆军;陈郑;;存款利率市场化与中国宏观经济波动——基于TVAR模型的实证研究[J];金融论坛;2014年05期

9 ;[J];;年期

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 张强;广义脉冲响应模型及其在货币政策非对称性效应分析中的应用[D];长春工业大学;2010年

2 张宇;金融危机背景下我国通货膨胀的形成机制及政策效果研究[D];辽宁大学;2012年

3 夏甜甜;我国外汇储备对通货膨胀影响的实证研究[D];山东财经大学;2014年

，

本文编号：1161404