基于变结构KMV模型的商业银行风险承担度量研究
本文关键词:基于变结构KMV模型的商业银行风险承担度量研究
【摘要】:以16家在沪深股票市场上市交易的商业银行为样本,引入资产价格变结构点非参数检验方法,基于变结构KMV模型对商业银行风险承担进行度量。实证研究结果表明,在2007-2013年,上市商业银行的资产价格表现出显著的变结构特征,相对于不良贷款率、加权风险资产占总资产比例以及Z指数等风险承担度量指标,基于变结构KMV模型的风险承担度量方法有更强的前瞻性,其风险预警功能相对较强。
【作者单位】: 湖南大学工商管理学院;
【分类号】:F832.33
【正文快照】: 一、引言近年来,国内银行业正在经历新一轮的增长,在2014年,商业银行全年实现利润1.55万亿元,同比增加9.7%[1]。然而,在看到商业银行“靓丽”财务数据的同时,也不应忽视其存在的风险隐患,据银监会统计,商业银行不良贷款率虽然较为稳定,但自2011年第3季度以来,不良贷款总额呈上
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,本文编号:1175941
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