基于动态模型平均的中国通货膨胀实时预测

发布时间：2017-12-31 17:04

本文关键词：基于动态模型平均的中国通货膨胀实时预测　出处：《数量经济技术经济研究》2012年07期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文研究了动态模型平均方法 (DMA)及其参数估计。DMA方法允许方程所含变量、变量系数及模型所含方程同时变动,适用于对宏观经济指标进行实时预测。本文利用DMA对中国通货膨胀进行实时预测表明,DMA方法下的中国通货膨胀预测解释变量处于0～3;以CPI指数和GDP平减指数作为通货膨胀衡量指标的情况下,不同预测期的解释变量被包含概率是时变的;遗忘因子为0.95时,利用DMA方法对我国通货膨胀的预测效果最佳,优于贝叶斯模型平均和时变向量自回归模型。
[Abstract]:This paper studies the method of moving average (DMA) model and its parameter estimation method allows.DMA equation with variable coefficient and variable model equation also changes, suitable for real-time prediction of macroeconomic indicators. This paper uses DMA real-time forecasting to the China inflation show that the DMA method under the Chinese inflation forecast variables in the 0 ~ 3; CPI index and GDP deflator inflation as a measure of the case, different forecast period variables included probability is time-varying forgetting factor; 0.95, the prediction effect of inflation in China using the DMA method is the best, better than the Bayesian model averaging and time-varying vector autoregressive model.

【作者单位】：上海师范大学金融学院;
【基金】：教育部人文社会教育部人文社会科学规划项目“中国宏观审慎货币政策调控机制研究”(11YJA790107),教育部人文社会科学研究青年基金项目“通货膨胀惯性、金融市场摩擦与结构性冲击——债务危机下DSGE模型的扩展与应用研究”(12YJC790020) 上海市哲学社会科学规划课题“不对称违约传染的供应链融资企业信用风险评价研究”(2009BJB022)的资助
【分类号】：F224;F822.5
【正文快照】： 引言通货膨胀预测是宏观经济学研究中的一个重要课题,保持较低的通货膨胀率是各国政府制定宏观经济政策的目标之一。国内学者对我国通货膨胀目标制的适用性进行了深入分析(夏斌和廖强,2001;卞志树和毛泽盛,2007),认为目前我国实行灵活的通货膨胀目标制的条件尚不具备,原因在

【参考文献】