基于RAROC模型的我国农商行贷款定价研究

发布时间：2018-01-01 15:28

  本文关键词：基于RAROC模型的我国农商行贷款定价研究　出处：《南京大学》2014年硕士论文　论文类型：学位论文

  更多相关文章： 风险调整 RAROC模型 贷款定价 农商行 利率市场化

【摘要】：随着利率市场化改革的开展,我国农村商业银行开始获得越来越多的自主定价权,对其建立科学合理的贷款定价体系提出了更高的要求。本文回顾了国内外的贷款定价相关重要研究成果,分别从贷款定价理论研究、RAROC贷款定价研究以及农村金融机构贷款定价问题研究三个方面进行归纳总结。在文献综述的基础上,本文分析了我国农村商业银行的贷款定价现状,并在利率市场化的大背景下总结出目前农商行在定价方面仍然存在的问题。本文通过对比分析RAROC贷款定价模型、传统定价方法以及我国农商行现行贷款定价方法,探讨了在农商行内应用RAROC贷款定价模型的科学性与可行性,将基于风险调整的贷款定价模型引入我国农商行。在理论介绍与推导后,本文从量化的角度依据ZJ农商行的相关历史数据样本进行模型测算,为我国农商行在实务中应用RAROC模型进行具体定价提供了切实可行的方法。本文还对风险成本的计算方法进行了改进,使得模型对于我国农商行更加易于使用。此外,本文还从三大方面就RAROC模型在我国农商行的实施提供了建议。
[Abstract]:With the reform of interest rate liberalization , China ' s rural commercial banks began to obtain more and more independent pricing power , and put forward higher requirements on the establishment of a scientific and reasonable loan pricing system .

【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.4

【参考文献】

相关期刊论文 前6条

1 薛锋;孙进;;基于RAROC的贷款风险定价实证研究[J];经济经纬;2009年06期

2 山东省农村信用社联合社课题组;宋文tD;;农村信用社贷款利率定价研究——以山东省为例[J];金融发展研究;2011年03期

3 盛军;科学的贷款定价方法——RAROC定价法[J];上海金融;2000年07期

4 赵正龙;陈兵;;新资本协议下经济资本计量的实用方法[J];上海金融;2011年09期

5 周凯;;基于RAROC的商业银行贷款定价模式研究[J];世界经济与政治论坛;2008年02期

6 文忠平;周圣;史本山;;RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建[J];投资研究;2011年09期

，

本文编号：1365095