基于序化机理的价值型股票选择研究

发布时间：2018-01-03 11:05

  本文关键词：基于序化机理的价值型股票选择研究　出处：《山西大学学报(哲学社会科学版)》2012年02期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：面对日益重要但风险共生的股票市场,如何有效进行股票选择成为股票投资决策的关键问题。在对现有研究进行分析的基础上,文章运用"数据打包"方法、区间数据优势度排序决策方法,从数据表示、方法选择两个方面综合考虑稳健型准则,建立了基于序化机理的价值型股票选择策略。研究结果显示,基于区间数据优势度排序决策方法的价值型股票选择策略能够有效地序化备选股票,同时,相对于市场平均收益水平能够获得超额收益。
[Abstract]:Facing the increasingly important but risk symbiotic stock market, how to make stock selection effectively becomes the key problem of stock investment decision. Based on the analysis of existing research, this paper applies the method of "data packing". Interval data dominance ranking decision method, from data representation, method selection two aspects of the comprehensive consideration of robust criteria, based on the ordering mechanism of value stock selection strategy. The results show that. The value stock selection strategy based on interval data dominance ranking decision method can effectively order stock selection and obtain excess returns relative to the average return level of the market at the same time.
【作者单位】： 山西大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金重点项目“高维复杂数据分析理论及其在投资决策中的应用”(71031006);国家自然科学基金面上项目“面向复杂数据的粗糙集多属性/多准则决策分析研究”(70971080) 山西省软科学研究项目“投资项目选择的粗糙集多属性决策模式研究”(2010041054-01)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一引言股票投资决策是一项复杂的金融活动,诺贝尔经济学奖获得者马科维茨(Markowitz)的投资组合理论为股票投资奠定了现代投资管理的理论基础。[1]随着全球资本市场的快速发展,股票投资决策的重要性日益凸显。有效的股票投资决策可以在一定的投资风险条件下实现投资收益的最

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1373603