基于EMD的时间序列不同频率波动及趋势研究

发布时间：2018-01-11 12:28

  本文关键词：基于EMD的时间序列不同频率波动及趋势研究　出处：《统计与决策》2012年16期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：希尔伯特-黄转换(HHT)的经验模态分解(EMD)法为分析经济金融领域的非线性、非平稳时间序列不同频率的波动以及序列的变动趋势提供了一种新的简单有效的统计分析工具。文章利用这种新的分析方法对我国通货膨胀率以及股票实际收益率的不同频率的波动关系和长期变动趋势进行了实证分析。
[Abstract]:Hilbert Huang transform (HHT) and empirical mode decomposition (EMD) method for the nonlinear analysis of the economic and financial fields, non-stationary time series with different frequency fluctuation and sequence change trend provides a new simple and effective tool for statistical analysis. By using this new method of analysis on the inflation rate in China and the actual stock yields of different frequency fluctuation and long-term trends of the empirical analysis.

【作者单位】： 西安交通大学经济金融学院;上海财经大学金融系;
【分类号】：F832.51;F822.5;F224
【正文快照】： 0引言作为一种非线性非平稳性时变信号处理方法,希尔伯特-黄变换(Hilbert-Huang transform,HHT)[1]已经被广泛应用到地震、大气科学、气象、水文地质、生态经济学和医学等众多非线性科学领域,取得了令人瞩目的成果。然而,对经济和金融领域非线性、非平稳时间序列的应用还很少

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