股票大宗交易溢价成交的投资机会

发布时间：2018-01-14 18:43

本文关键词：股票大宗交易溢价成交的投资机会　出处：《上海交通大学》2014年硕士论文　论文类型：学位论文

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【摘要】：大宗交易是一种特殊的交易方式,是对证券市场常规交易机制的一种补充模式。大宗交易的产生,源自于证券市场的不断发展和庞大,与此同时,随着市场中兼并收购业务的逐渐增加,交易量庞大的股权转让需求也日益增多。机构交易者的占比也逐渐在交易市场中越来越高,传统的交易方式对机构交易者的成本影响也越来越大,大宗交易机制的诞生顺应了市场的旺盛需求。大宗交易模式的出现不仅降低了机构交易者的交易成本和时间,也使得市场中大额股权的转让更为活跃。目前国内在大宗交易方面的研究主要还注重在交易制度以及流动性折价等问题。对于特殊情况下的大宗交易所带来的投资机会鲜于梳理。本文的研究重点是通过分析股票在溢价大宗交易后一段时间的市场表现,来寻得能够为投资者带来α回报的机会。通过大量的数据分析来影响这个投资决策的几个重要因素包括溢价率、交易量和投资时间。
[Abstract]:Commodity trading is a special way of dealing , it is a supplementary mode to the regular trading mechanism of the stock market . The generation of bulk transactions is derived from the continuous development and the huge market . At the same time , the stock exchange demand of the large stock exchange in the market is more active . At the same time , the market performance of the large stock exchange in the market is more active . The research focus of the paper is to analyze the market performance of the large stock exchange in the market .

【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.51

【参考文献】