多元Copula密度估计的小波局部阈值方法

发布时间：2018-01-21 19:28

  本文关键词： 小波分析 局部阈值 多元Copula　出处：《数理统计与管理》2012年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：为了量化资产之间相依结构的局部特征,本文将小波阈值规则引入Copula参数估计,提出多元Copula密度的小波局部阈值估计量,发现Copula密度的光滑度指数、维数和采样容量是影响估值精度的重要因素,这一点也得到了以正态Copula为仿真算例的支持。本方法增强了参数Copula建模的局部自适应能力,进而有助于改进资产的市场风险估值与最优化配置。
[Abstract]:In order to quantify the local characteristics of the dependent structure between assets, the wavelet threshold rule is introduced into the Copula parameter estimation, and the wavelet local threshold estimator of multivariate Copula density is proposed. It is found that the smoothness index, dimension and sampling capacity of Copula density are important factors affecting the estimation accuracy. This is also supported by a normal Copula simulation example. This method enhances the local adaptive ability of parametric Copula modeling. In turn, it helps to improve the market risk valuation and optimal allocation of assets.
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;西南政法大学经济学院;
【基金】：重庆市自然科学基金(cstc2012jjA00023) 国家自然科学基金(70501015) 教育部博士点基金(20100191110033)等项目资助
【分类号】：F830.9;O211.3
【正文快照】： O引言c叩ula已成为多元随机变量之间的联合分布建模及相依结构分析的重要工具。文献{1一2]对Copula的统计理论和建模方法进行了总结。文献{3}表明Copula在工程学、生物统计学、经济学、金融学等多学科领域取得了丰硕的应用成果。比如，，椭圆类和阿基米德族等参数C叩ula模型被

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1452370