中国股票市场对利率调整的反应机制研究

发布时间：2018-02-11 13:02

  本文关键词： 股票市场 利率 波动效应　出处：《统计与决策》2012年13期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章基于构建的模型对短期利率、利率风险市场价格、股票价格波动性进行分析检验,得出2006～2010中国股票市场对利率调整的反应情况。结果表明为:股票价格对利率变化,短期内有较弱正向反应,而长期内有负向反应。
[Abstract]:Based on the established model, this paper analyzes and tests the short-term interest rate, the market price of interest rate risk and the volatility of stock price, and obtains the response of Chinese stock market to the adjustment of interest rate in 20062010. The results show that: the stock price changes to the interest rate. There was a weak positive reaction in the short term and a negative reaction in the long term.
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;中国人民银行西安支行;
【基金】：教育部哲学社会科学研究后期资助项目(10JHQ027)
【分类号】：F224;F832.51;F822

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1503125