内部评级系统中的违约概率模型验证方法述评

发布时间：2018-02-14 18:03

  本文关键词： 内部评级 违约概率 模型验证　出处：《税务与经济》2012年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：随着我国商业银行纷纷建立内部评级体系,如何对内评体系进行验证,以确保符合巴塞尔协议及银监会的要求,成为目前亟待解决的问题。按模型开发、持续监测和结果分析三个阶段对目前国内外常用验证方法及注意事项进行评析,并归纳实践中面临困难的低违约概率组合的验证方法,有利于今后相关研究的进一步深化。
[Abstract]:With the establishment of internal rating system in China's commercial banks, how to verify the internal evaluation system to ensure that it meets the requirements of the Basel Accord and the Banking Regulatory Commission has become a problem to be solved. In the three stages of continuous monitoring and result analysis, the commonly used verification methods and matters needing attention at home and abroad are evaluated, and the verification methods of low default probability combination which are facing difficulties in practice are summarized, which is conducive to further deepening the relevant research in the future.
【作者单位】： 对外经济贸易大学金融学院;
【分类号】：F830.2;F224

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本文编号：1511284