基于MF-Logistic模型的银行信用风险压力测试

发布时间：2018-02-24 22:09

  本文关键词： 商业银行 信用风险 压力测试 MF-Logistic模型 违约概率 监管资本　出处：《金融理论与实践》2012年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：压力测试是银行加强信用风险管理和监管部门实施宏观审慎监管的有用工具,但是压力测试模型的科学性制约了我国提高压力测试的水平。本文把传统的Logistic模型扩展为包含宏观冲击因子的MF-Logistic模型,将其用于信用风险压力测试。实证结果显示:基于MF-Logistic模型的信用风险压力测试能科学地度量宏观冲击因子和微观风险因素对信用风险的影响,并且能直观地显示银行在不同压力情景下的资本充足水平,对于商业银行和银行监管机构都具有较高的实用价值。
[Abstract]:Stress testing is a useful tool for banks to strengthen credit risk management and regulators to exercise macro-prudential supervision. However, the scientific nature of the stress test model restricts the improvement of the stress test in China. In this paper, the traditional Logistic model is extended to a MF-Logistic model with macro impact factors. The empirical results show that the credit risk stress test based on MF-Logistic model can scientifically measure the impact of macro impact factor and micro risk factor on credit risk. Moreover, it can directly show the capital adequacy level of banks under different pressure scenarios, which has higher practical value for commercial banks and bank regulators.
【作者单位】： 招商银行博士后科研工作站;
【基金】：中国博士后科学基金(编号:20100480781) 国家留学基金委建设高水平大学项目(编号:2008101824)
【分类号】：F224;F832.3

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1531906