中国金融风险预警指标的最优阈值及预测绩效分析

发布时间：2018-03-03 17:27

  本文选题：金融风险　切入点：预警指标　出处：《广东金融学院学报》2012年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：基于信号方法,通过选取2001年7月至2010年7月的月度和季度预警指标,逐一分析了中国金融风险预警指标的预警绩效,并且确定了预警指标的阈值,构建了兼具覆盖性、可获得性和可操作性的中国金融风险预警指标集。研究结果表明,在实时预警指标中外汇储备类、净外国资产类、汇率类以及结构性指标中贸易差额占GDP比重、外汇储备占GDP的比重等指标具有较好的预测绩效。
[Abstract]:Based on the signal method, this paper analyzes the early warning performance of China's financial risk early warning index one by one by selecting the monthly and quarterly early warning indicators from July 2001 to July 2010, and determines the threshold value of the early warning index, and constructs the coverage of the early warning index. The results show that the foreign exchange reserves, net foreign assets, foreign exchange rate and structural indicators account for the proportion of trade balance in GDP. The ratio of foreign exchange reserve to GDP has good forecast performance.
【作者单位】： 湖北经济学院;
【基金】：2009年度国家社会科学基金项目(09BJY106) 教育部人文社科基金项目(09YJC790072) 湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目(T201210)
【分类号】：F832.59

【二级参考文献】

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本文编号：1561986