A商业银行总行内部资金转移定价方案研究

发布时间：2016-10-28 16:14

  本文关键词：建国以来我国金融监管制度思想演进研究，由笔耕文化传播整理发布。

《兰州大学》 2011年

A商业银行总行内部资金转移定价方案研究

曾洁  

【摘要】：2007年,中国金融市场完全向外资银行开放,国内商业银行竞争压力日益严峻,同时,加上存款准备金率的提高,信贷调控手段的加强,国内商业银行开始寻找新的提高核心竞争力的管理方法。国外商业银行内部资金转移定价管理具有调节利润、成本、资金流向、资源配置、风险控制、业务导向等重要作用,其成为国内商业银行创新管理手段的突破口。目前,国内商业银行对该方面的研究刚刚起步,未形成完整的、具有实际操作价值的内部资金转移定价方案。本文根据A商业银行总行面临的资金使用成本高、获利能力下降、内部资金管理松散、考核机制落后、利率风险管理弱等一系列问题,提出了A商业银行使用内部资金转移定价的设想,并构建了一套完整的内部资金转移定价方案。 本方案分五章。第一章简要介绍了方案研究的背景、意义、作用,以及研究思路和框架结构。第二章阐述了内部资金转移定价相关理论概述,国外商业银行内部资金转移定价主要方法。第三章对A商业银行内部资金转移定价现状及存在的主要问题进行了分析。第四章是本文重点,详细介绍了构建方案的目标、原则、要求,采用的模式、定价机制、定价方法等;分析了方案实施前的部门分工、实施要求,实施过程。最后,本文预测了A商业银行实施内部资金转移定价方案之后的成效,以及今后发展方向。 通过此文研究,拟构建国内商业银行内部资金转移定价方案体系的理论框架和模型,为国内商业银行全面推广使用新的内部资金管理定价模型提供借鉴作用。

【关键词】：
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.2
【目录】：

中文摘要3-4

Abstract4-8

第一章 引言8-13

1.1 研究背景8-10

1.1.1 利率市场化逐步形成8-9

1.1.2 资金使用成本大幅提高9

1.1.3 A商业银行总行实施战略转型9-10

1.2 研究意义10-11

1.3 研究思路和框架结构11-12

1.3.1 研究思路11-12

1.3.2 研究框架12

1.4 本文的创新及不足12-13

第二章 内部资金转移定价相关理论及作用13-18

2.1 内部资金转移定价含义13

2.2 内部资金转移定价的原理13-14

2.3 内部资金转移定价方法理论概述14-16

2.3.1 期限匹配法14-15

2.3.2 单一资金池法15

2.3.3 多资金池法15-16

2.3.4 其他方法16

2.4 内部资金转移定价主要作用16-18

2.4.1 提高资产负债管理能力16-17

2.4.2 建立科学绩效考评机制17

2.4.3 提高产品定价水平17-18

第三章 A商业银行总行内部资金现状及主要问题18-22

3.1 A商业银行总行现况简介18

3.2 A商业银行总行目前内部资金定价模式和方法18-19

3.3 A商业银行总行目前内部资金定价存在的主要问题19-22

3.3.1 难以实现全行利润最大化19-20

3.3.2 不利于资源优化配置20

3.3.3 信息传导失灵20

3.3.4 难以引导业务发展方向20-22

第四章 A商业银行总行内部资金转移定价方案体系重构22-32

4.1 A商业银行总行构建内部资金转移定价方案的目标22-24

4.1.1 灵活进行资源配置22

4.1.2 建立科学绩效体系22-23

4.1.3 提高资金归集能力23

4.1.4 提高成本收益意识23-24

4.2 A商业银行总行构建内部资金转移定价方案的原则24-25

4.2.1 共担风险24

4.2.2 贴近实际24-25

4.2.3 公平公开25

4.2.4 系统支撑25

4.3 A商业银行总行构建内部资金转移定价方案具体内容25-32

4.3.1 A商业银行总行内部资金转移定价模式选择25-26

4.3.2 A商业银行总行内部资金转移定价形成机制26-29

4.3.3 A商业银行总行内部资金转移定价方法选择29-32

第五章 A商业银行内部资金转移定价实施措施32-35

5.1 统一思想,上下合作32

5.2 安全过渡,平稳运行32-33

5.3 以点带面,逐步推进33-35

参考文献35-36

致谢36

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