基于Shapley值方法的中国上市银行系统重要性研究

发布时间：2018-03-11 03:31

  本文选题：系统重要性　切入点：系统性风险　出处：《广东金融学院学报》2012年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：运用Shapley值方法对中国上市银行的系统重要性进行实证分析,通过将系统性风险分配到单个银行中来度量银行的系统重要性。结果表明,中国工商银行、中国银行更具有系统重要性,交通银行虽然规模较大但Shapley值却相对较小,说明并非规模大的银行就具有系统重要性。
[Abstract]:The systematic importance of China's listed banks is empirically analyzed by using the Shapley value method, and the systemic risk is assigned to a single bank to measure the systemic importance of the banks. The results show that ICBC, ICBC, and ICBC, The Bank of China is more systemically important, and the Bank of Communications has a relatively small Shapley although it is large, which indicates that not a large bank is systemically important.
【作者单位】： 浙江工商大学金融学院;
【分类号】：F832.3;F224

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 张道武,汤书昆,侯定丕;企业合作联盟成员位次竞争战略的Shapley值分析[J];运筹与管理;2003年04期

2 任民;铁路客运收入分配的多人合作对策问题[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);1999年03期

3 杨之雷;;基于Shapley值法的企业利益相关者利益分配博弈分析[J];经济论坛;2009年08期

4 洪军,陈森发;价值网中主体动态博弈分析[J];管理工程学报;2004年04期

5 尹云松;孟令杰;;水权交易“双赢”结局的联盟博弈分析[J];水利经济;2008年03期

6 王振锋;王旭;邓蕾;;基于Shapley值修正的服务供应链系统利益分配研究[J];计算机工程与应用;2011年26期

7 田振中;彭晗;;公路货运量的组合预测方法研究[J];商场现代化;2007年22期

8 李书金;张强;;一种基于Shapley值的联盟结构分配方法[J];北京理工大学学报;2007年08期

9 朱晓曦;张潜;;基于Shapley值的组合预测方法在福建省农业总产值预测中的应用[J];安徽农业科学;2010年09期

10 于宏新;支艳;;风电装备供应链系统利益分配分析[J];中国市场;2010年32期

相关会议论文 前10条

1 林鸿灿;刘通;张培园;;保险机构系统性风险溢出效应的实证研究——基于AR-GARCH-CoVaR模型[A];深化改革，稳中求进：保险与社会保障的视角——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2012[C];2012年

2 曹识超;王洪;靳向煜;;电池隔膜用ES复合纤维非织造材料的磺化改性研究[A];第七届中国功能材料及其应用学术会议论文集（第6分册）[C];2010年

3 王国军;史建魁;王霄;尚社平;;在第23太阳活动周下降期间海南地区偶发E层(Es)的观测特性[A];中国地球物理学会第二十七届年会论文集[C];2011年

4 樊丽超;姜莉;;肺纤维化大鼠VEGF和ES的表达及糖皮质激素的干预作用[A];中华医学会呼吸病学年会——2011（第十二次全国呼吸病学学术会议）论文汇编[C];2011年

5 孙红霞;张强;;基于心态指标Shapley值的利益分配问题[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年

6 李书金;张强;;合作博弈的联盟结构及其支付问题研究[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年

7 陈刚;曾华松;;川崎病患儿ES和MMP-9水平的动态变化及临床意义[A];中华医学会2011年全国变态反应学术会议论文集[C];2011年

8 蒋鹏飞;胡发胜;王芳;;随机联盟收益下Shapley值的改进[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年

9 于红健;;政府投资工程项目的一个系统性风险——欠缺施工图设计和初步设计及概算批复审查环节[A];贵州工程项目管理论文集（2010）[C];2010年

10 黄礼健;吴祈宗;张强;;联盟收益值为区间数的n人合作博弈的解[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

相关重要报纸文章 前10条

1 刘骏民 范小云;经济虚拟化与系统性风险[N];中国经济时报;2003年

2 刘瑛;基金会战系统性风险初胜[N];第一财经日报;2007年

3 银泰证券;短期大幅向下空间不大[N];中国证券报;2008年

4 丛榕;指数单边下跌 行业均报绿盘[N];中国证券报;2008年

5 陆小斌;应警惕股市系统性风险[N];金融时报;2006年

6 中信建投期货 杨军;政府收储推动天胶价格持续反弹[N];证券日报;2009年

7 特约撰稿 郑e，

本文编号：1596404