后金融危机时代人民币汇率与股指关系的实证

发布时间：2018-03-11 04:21

  本文选题：后金融危机　切入点：汇率　出处：《统计与决策》2012年12期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：在后金融危机的时代背景下,文章以2009年1月5日至2011年12月12日期间人民币兑美元的名义汇率和上证综指的716个日交易数据为样本,通过ADF单位根检验、Enger—Granger两步法协整检验和Granger因果关系检验来对人民币汇率与我国股市之间的关系进行研究,并结合近年来人民币大幅升值及股市大幅下跌的情况做出现实解释。
[Abstract]:Against the background of the post-financial crisis, the paper takes the nominal exchange rate of RMB against the US dollar from January 5th 2009 to December 12th 2011 and the 716 daily trading data of the Shanghai Composite Index as samples. Through the ADF unit root test and Enger-Granger two-step cointegration test and Granger causality test, this paper studies the relationship between RMB exchange rate and China's stock market, and makes a realistic explanation based on the sharp appreciation of RMB and the sharp decline of stock market in recent years.
【作者单位】： 河南师范大学经济与管理学院;
【分类号】：F224;F832.6;F832.5

【参考文献】

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4 邓q，

本文编号：1596553