不允许卖空下证券投资组合的区间二次规划问题

发布时间：2018-03-15 18:29

  本文选题：证券投资组合　切入点：区间数　出处：《中国管理科学》2012年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文基于经典的Markowitz均值-方差模型,针对市场上不允许卖空的情况,提出了证券投资组合的区间二次规划模型,通过应用区间数排序方法(区间序关系、区间可能度和区间可接受度),给出了两种证券投资组合的区间非线性优化的数学转化模型,从而将不确定性证券投资组合模型转化为确定性的证券投资组合二次规划模型进行求解,并对由本文给出的三种求解方法与传统方法进行了比较。
[Abstract]:In this paper, the classical Markowitz mean variance model based on the short selling is not allowed on the market situation, proposed portfolio two programming model, through the application of ranking methods of interval numbers (order relation of interval, the possibility degree of interval and interval acceptability), gives two kinds of portfolio interval nonlinear optimization the mathematical transformation model, the uncertainty model of portfolio investment into deterministic portfolio two programming model, and with the traditional method by three solution methods are given in this paper are compared.

【作者单位】： 北京科技大学东凌经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70802007,71172011) 北京市2009年优秀人才计划项目(2009D013001000012) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(FRF-TP-09-022A)
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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【共引文献】

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