存在市场摩擦条件下股指期货定价模型及其应用——以沪深300股指期货为例

发布时间：2018-03-16 01:23

  本文选题：市场摩擦　切入点：股指期货定价模型　出处：《金融理论与实践》2012年09期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：依据无套利原理,考察存在市场摩擦条件下股指期货定价模型,并将其应用于我国股指期货市场,构建沪深300股指期货套利模型。该套利模型考虑了现实中存在的交易成本、借贷利差等市场摩擦因素对套利机会的影响,从而在实务中具有一定的参考价值。
[Abstract]:According to the principle of no arbitrage, this paper investigates the pricing model of stock index futures under the condition of market friction, and applies it to the stock index futures market of our country to construct the arbitrage model of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures. The arbitrage model takes into account the transaction cost in reality. The influence of market friction factors such as loan spreads on arbitrage opportunities has certain reference value in practice.
【作者单位】： 山东大学经济学院;
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1617715