基于信用评分模型的我国商业银行客户违约概率研究

发布时间：2018-03-18 01:33

  本文选题：个人违约概率　切入点：公司违约概率　出处：《管理评论》2012年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：信用风险是商业银行面临的最主要和最复杂的风险。《巴塞尔新资本协议》对信用风险的计量提出了标准法和内部评级法,指出有条件的银行要实施内部评级法,通过对历史数据构建模型测算客户的违约概率。本文结合内部评级法和我国的实际情况,从客户评级的角度,研究了个人客户违约概率和公司客户违约概率。
[Abstract]:Credit risk is the most important and complex risk faced by commercial banks. The Basel New Capital Accord puts forward the standard method and internal rating method for the measurement of credit risk, and points out that conditional banks should implement internal rating method. According to the internal rating method and the actual situation of our country, this paper studies the probability of individual customer default and the company customer default probability from the point of view of customer rating.
【作者单位】： 中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心;中国进出口银行资金营运部;北京大学光华管理学院;中国农业银行博士后工作站;
【基金】：国家自然科学基金项目(70921061;71110107026;71071151;70871111) 中国科学院研究生科技创新与社会实践专项,中国科学院、国家外国专家局创新团队国际合作伙伴计划项目
【分类号】：F224;F832.33
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本文编号：1627428