货币政策持续期国债流动性分析

发布时间：2018-03-21 15:01

  本文选题：货币政策持续期　切入点：国债　出处：《经济问题探索》2012年11期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：为研究国债市场流动性状况,引入货币政策持续期概念,设置综合度量国债流动性度量指标,建立刻画各次货币政策调整期内不同国债品种流动性模型。运用统计分析,研究我国国债市场的不同国债流动性状况。结果表明:我国货币政策对国债流动性的冲击是比较平稳的,也从另一个侧面证明我国国债市场的货币政策效应具有较好的稳定性。
[Abstract]:In order to study the liquidity status of the treasury bond market, the concept of monetary policy duration is introduced, and the comprehensive measurement index is set up to describe the liquidity of different treasury bonds in each adjustment period of monetary policy. The results show that the impact of China's monetary policy on the liquidity of national debt is relatively stable, and the monetary policy effect of China's treasury bond market has good stability from another aspect.
【作者单位】： 北京交通大学;昆明市统计局;中央统战部;
【分类号】：F224;F812.5;F822.0

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1644366